近日，保险学院举办第二期“保险精算+”学术沙龙。活动特邀上海对外经贸大学赵霞教授作专题讲座。

　　赵霞以创新模型设计为切入点，提出一种新颖的耦合QC-ISAM-ARMA时序网络，用于探究30家中国上市金融机构在不同市场周期和条件下的系统性重要性。该网络可更好地捕捉金融机构间包括非线性、周期性和时间变异性在内的复杂相关性，并通过调整参数找到最优模型。该研究为分析金融机构系统性重要性提供了新视角和建设性见解，其提出的新网络模型还可应用于其他领域，以评估相互依赖性。

　　互动交流环节，与会教师围绕耦合时序网络模型与监管部门现行指标法（规模、关联度等）相比的核心优势和互补性、跨领域应用时需调整的关键参数或数据适配要求、不同金融机构如何制定差异化监管阈值等问题与赵霞进行了热烈讨论。

　　（供图 保险学院）